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上海清算所债券收益率曲线与指数分析日报20190131

宏观数据

国家统计局今日公布数据显示,中国1月官方制造业PMI为49.5,连续第二个月低于荣枯线,但高于预期49.3,前值为49.4。

 

央行公告

央行今日开展了500亿元14天期逆回购操作,中标利率为2.70%,与上期持平。同时,今日无逆回购到期,公开市场净投放500亿元。

 

债券收益率曲线分析

今日资金面整体保持稳定。其中 Shibor 1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y有下降趋势,分别下降0.9bp、1.8bp、0.1bp、0.1bp、0.5bp、1.7bp、1.9bp;Shibor O/N有上升趋势,上升23.59bp。

今日同业存单市场收益率整体涨跌互现。今日同业存单曲线1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分别为2.81、2.91、2.97、3.04、3.15,变动幅度0bp、0bp、-2bp、-2bp、+2bp。

今日信用债市场收益率整体保持稳定。今日AAA级中短期票据曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分别为3.22、3.61、3.89、4.05、4.21、4.38,变动幅度+2bp、+1bp、+1bp、+3bp、+3bp、0bp。

债券指数分析

1月31日债券市场指数变化比较平稳,其中银行间信用债综合指数小幅下跌,总收益指数下跌0.0048%,收于121.9836点;全价指数下跌0.0049%,收于122.0025点;净价指数下跌0.0178%,收于100.3323点。银行间信用债综合指数平均到期收益率为3.9094%,平均修正久期为1.4418,平均凸性为5.2016,平均基点价值为0.015。

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